课程名称：金融风险分析技术

课程编号：

课程英文名称：Analysis of Financial Risk

实验总学时：20 课时

实验周学时：4 课时

开设实验项目数：4

主要软件：EViews6.0，EXCEL

实验课学分：1

本大纲主撰写人：易丹辉

本大纲审定人：

本大纲适用对象：硕士、博士生

实验教学目标与基本要求：

 

巩固和加深理解《金融风险分析技术》课程的知识，熟练运用EViews软件进行金融风险的测度，主要是ARIMA类模型、GARCH类模型以及VaR 的历史模拟、方差协方差计算和蒙特卡罗模拟方法。掌握EViews在金融时间序列分析中的主要方法和操作，通过实际数据的处理分析，提高学生运用软件解决中国股票市场风险测度的能力。

 

 

实验课程内容与学时分配（列表形式）：

 

实验1： 历史模拟法（4课时）

实验2： VAR 方差法（4课时）

实验3： VAR 协方差法（4课时）

实验4： MCMC 法（8课时）

 

 

 

 

 

教学方式与考核要求：

 

教学方式：在教师的指导下，在实验室运用EViews6.0软件完成中国股市实际数据的处理分析。实验室为教师和学生互动形式，每个学生可以在计算机上观看老师演示的操作过程，同时也可以自己独立操作，系统自动保存运算过程的记录和结果；同时学生可以开展讨论，交流操作过程以及对模型的理解，包括示例数据的风险测度方法选择，风险测度结果的说明等。

考核要求：学生根据课程所学内容，以及在实验室对软件的学习，分别选择实际数据，运用所学软件，各自进行数据处理分析和结果的解释，提交独立的结果报告。教师据此评定成绩，并将此作为课程总成绩。

 

 

实验教科书、参考书：

 

1. 王春峰：金融市场风险管理，天津大学出版社，2001；

2. 易丹辉：数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2002；

 

 

 

实验指导讲义：

 

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